오늘 나온 국민연금 관련 기사의 주요 내용은 아래와 같습니다.

1. 국민연금이 2023년 사상 최대 기금운용 수익률로 적립액 1,000조 돌파한 듯하다.

2. 2023년 10월 기준 국민연금기금 금융부문의 올해 수익률은 6.76%(잠정)이다. 해외 주식과 채권 투자에서 각각 13.51%, 6.91%, 대체투자에서 8.18%의 운용 수익률을 기록했고 국내주식에서도 5.49%의 수익률을 기록했다.

참고로 어제 국민연금의 셀트리온 투자현황을 찾아보기 위해 국민연금 기금운용본부 홈페이지에서 관련 자료를 봤었는데... 미처 정리가 끝나지 못해 자료를 못올렸는데... 관련 기사가 먼저 나버렸네요~ 아숩네요ㅋ

국민연금 기금운용본부 홈페이지 다운받은 자산군별 포트폴리오 운용 현황 및 수익률 공시자료(2023. 10월)의 내용입니다.

국내주식에 대한 관심이 많기에... 국내주식 종목별 투자 현황을 알아봤습니다. 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 금년도 3분기에 공시하고 있었습니다.

이 말은 당해연도의 종목별 국민연금의 투자 현황은 약 1년이 지나야 알 수 있다는 뜻 같네요~ 그래서 아래의 자료는 2022년 말을 기준으로 한 국민연금의 국내주식 투자현황입니다.

국민연금은 총 1175개 회사에 투자를 하고 있었으며 총 평가액은 약 124조원이었습니다. 투자하고 있는 회사가 너무 많아서 제가 평가액의 구분별로 투자 현황을 좀 정리해 봤습니다.

삼성전자 평가액이 약 25조이고 비중은 20%로 압도적 1위 입니다. 1위에서 20위까지를 좀 살펴보면 다음과 같습니다.

아래의 표는 앞에서 말씀드린 바와 같이 22년 말 기준의 투자현황입니다. 그래서 22년의 종가와 23년의 종가를 가지고 수익률을 계산하고 순손익을 추정해봤습니다. 이를 위해 지분율의 변화가 전혀 발생하지 않은 것으로 가정했습니다. 비중 상위 20개 기업중 수익을 얻은 회사는 총 14개이며, 손실을 본 회사는 6개사(LG에너지솔류션, 삼성바이오로직스, 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션, SK)였습니다. 20개회사의 총 순손익은 약 + 18조원으로 추정됩니다. 그리고 삼성전자에서 10조4천억원의 수익이 발생한 것으로 추정됩니다. 그런데 제가 계산한 것은 지분율을 고정하였기 때문에 주식을 매도하여 실제 발생시킨 수익은 아니며 평가액의 증대라고 보는 것이 더 정확한 표현일 것입니다.

그래도 셀트리온은 23년의 지분율 변화까지 고려해서 살펴봐야 겠죠?

HTS의 최근 1개월, 3개월, 6개월, 9개월, 12개월의 매동을 바탕으로 지분율의 변화를 추정하고 해당 기간의 종가를 통해 평가액의 변화를 추정해 봤습니다.

22년 12월말 기준 국민연금은 셀트리온을 지분율 7.6%로 보유하고 있었습니다. 그리고 23년 중후반기 지속적인 대량 매도를 하였습니다. 그리고 최근 1~2개월 동안에는 대량 매수를 하고 있습니다. 그래서 결국엔 어떻게 됐냐 봤더니 지분율 7.3%로 1년전과 동일한 주식수를 보유하고 있네요~ 참고로 23년 4월에 받은 주식배당과 24년 1월 3일 동안의 매동이 포함되어 있다는 점을 말씀드리며, 그래도 전반적인 추정에는 큰 차이를 주지 않을 것으로 봅니다.

종가를 기준으로 보면 22년말 평가액이 1조 7천2백억이었으나 지금은 2조1천5백억으로 평가액이 25% 증가했네요~ 캬~ 전문가네~ 무슨 뻘짓하나 싶었는데 1년 동안 주식수는 동일하게 유지하면서도 평가액은 올라갔네요~